Danske Bank beskyldes for at pynte på tallene

Banker skal polstre sig med kapital i forhold til den del af deres samlede aktiver, der er en reel risiko ved, hvilket kaldes de risikovægtede aktiver. Ifølge Danske Bank er kun godt 23 procent af bankens aktiver forbundet med risici, skriver avisen. Niveauet var til sammenligning på mere end 70 procent i 1996.

Professor Ken L. Bechmann, professor Anders Grosen og lektor Johannes Raaballe siger til Morgenavisen Jyllands-Posten, at internationale undersøgelser viser, at der er meget elastik i opgørelsen af risikovægte. Og undersøgelserne konkluderer ifølge eksperterne, at bankerne bruger denne elastik til at undervurdere og manipulere deres risikovægte.

Johannes Raaballe fra Aarhus Universitet henviser til, at Danske Bank i 2008 opgjorde sine risikovægtede aktiver væsentligt lavere end gennemsnittet af 15 internationale banker.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder

Underdirektør Simon Haldrup fra Danske Bank afviser ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten, at banken manipulerer med risikovægtene for at virke mere velpolstret. Han peger på, at den er en af de europæiske banker, som er længst fremme med at benytte avancerede modeller til at beregne risikoen.

»Jo mere præcise modeller, man benytter, jo mere præcist kan man beregne sin risiko ved udlån, og jo mindre kapital behøver man derfor at polstre sig med. De tre forskere overser fuldstændigt, at vi siden 2007 har været i front på dette felt, og det er helt forkert, når de indirekte beskylder os for at manipulere,« siger Simon Haldrup til avisen.

Den forklaring køber de tre forskere ikke.

»Hvis Danske Banks aktiver virkelig var så lidt risikable, hvorfor var det så tæt på at gå galt i 2008? Det vidner om, at der er meget elastik i beregningerne,« siger Johannes Raaballe.

Dagens Gossip